這里的α是什么？是Jensen's α嗎
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在課本哪里，有結(jié)論可以直接記嗎
既然protective put就等于long call，為什么不直接整一個(gè)long call呢
老師這里向前推3個(gè)月，折現(xiàn)率是8%，不應(yīng)是直接以2%作為收益率計(jì)算三個(gè)月后這筆錢變成了多少嗎？為什么是8%/2, 為什么是2*0.25
為什么是short？ 運(yùn)輸公司需要對沖的是將來油價(jià)上漲的風(fēng)險(xiǎn)（汽車要用油），應(yīng)該是鎖定未來買入的油價(jià)吧？那就應(yīng)該是買入遠(yuǎn)期啊，為什么要short呢？？？
這道題的答案錯(cuò)了，按照解析應(yīng)該是B
計(jì)算出來的結(jié)果這個(gè)題我還是不很明白。 1、題目哪里看出要求的是美元凸性？美元凸性和凸性定義式里面的凸性是一個(gè)凸性嗎？ 2、按照凸性的定義式，應(yīng)該是修正久期的變動(dòng)除以利率的變動(dòng)，這幾個(gè)值題目都給了，計(jì)算出來的結(jié)果（17.3920-17.38）/0.0001=120，這是修正凸性？
為什么不使用SWAP呢，再便宜的期權(quán)也要期權(quán)費(fèi)呀，從省錢角度出發(fā)選SWAP是不是更合適？
這個(gè)題目的問題看不懂，看解答過程很簡單，關(guān)鍵是不懂問題的意思。這種問法是固定的模式嗎？那如果問題是k02 for 20year，意思是否就是問關(guān)鍵利率變動(dòng)2bp，20年期債券價(jià)值的變動(dòng)？
能詳細(xì)說下 knock-on effects是什么嗎？
老師，這里的D選項(xiàng)舉的例子中口罩生產(chǎn)廠家為什么要理解為口罩原材料的消費(fèi)者而不能理解為市場上的供給方？
為什么書上說的是haircut下降呢
為什么遠(yuǎn)期利率會(huì)穿過去？
老師您好 我想問一下這里為什么ctd會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢？ 出現(xiàn)負(fù)數(shù)代表什么意思
20年不是Key Rate。 不是說key rate只會(huì)影響最鄰近的Key rate嗎？ 怎麼還會(huì)影響1 basis point?
程寶問答
金程問答