這道題，為什么說期限長的合約theta值比較??？這里的期限長的意思是不是流逝的時(shí)間長的意思？也就是說剩余的時(shí)間少了，theta值就比較小了？感謝
精 老師這題要怎么算call的價(jià)格呀
請問老師，為什么負(fù)久期會(huì)導(dǎo)致證券價(jià)值的變動(dòng)方向和利率的一樣？
題目問的是two period 可是有B直接到D是one period啊 為什么也要加上
老師請問29題可不可以用一步二叉樹，步長是三年？
算違約金額的時(shí)候到底是PD*EAD*LGD還是PD*LGD啊 老師講的和ppt上不太一樣
例一麥考利久期怎么算的
為什么要賣出1240份股票呢，如果是protective put的話，不應(yīng)該是買入delta份股票嗎？
久期相等這個(gè)等式?jīng)]看懂
請問這道題對應(yīng)教材哪部分內(nèi)容呢 我一下子找不到了。。
精 為什么gamma-negative風(fēng)險(xiǎn)最大
老師這個(gè)地方1%服從正態(tài)分布不應(yīng)該是雙尾2.58嗎？
精 34
考試的時(shí)候，修正久期直接等于1/y也是對的吧？
老師您好，我看這里沒用公式，請問那個(gè)ppt上的公式應(yīng)該什么時(shí)候用呢？
程寶問答
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