這個章節(jié)測試有電子版嗎 我想打印出來做
老師，債券面值到底是100還是1000
想問一下harzard rate是在哪里學(xué)的 相關(guān)知識點有什么啊
本題的中文解析，錯誤
老師說這是第五年的收益率變化1% 價格變化1.34 可是duration不是倍數(shù)嗎 我的理解是 第五年的收益率變化1% 價格變化的百分比是1.34
請問insurance company這里是造成counterparty risk的原因么？ 另外additional economic capital 會不會對liquidity有影響？
為什么fv不是1040
請問為什么Fv=0,而不是=100呢？
這個知識點的內(nèi)涵就是，通過市場價格的變動，估算底層資產(chǎn)的最大損失，再通過久期和delta來傳導(dǎo)到債券和期權(quán)的最大損失（就是原來價格和變動后價格的最大變化量）？
老師剛剛舉的例子是99%的概率水平下，分位點是2.33如果U超過了2.33，則說明違約，那為什么這里要查標準正態(tài)分布的累計函數(shù)呢？公式里0.999的標準正態(tài)分布的逆函數(shù)求分位點，也是求標準正態(tài)分布下的累計函數(shù)的分位點嗎？那么剛剛為什么要與正態(tài)分布的密度函數(shù)99%的概率水平下的分位點2.33比較呢？兩個用的不是一個函數(shù)??？
就是不管含不含權(quán)，都可以用有效久期和有效凸性來計算久期與凸性吧？
EWMA與MA模型有關(guān)嗎？怎么看？殘差是方差？殘差是標準誤，那應(yīng)該是標準差吧？公式也不一樣，感覺不太對。。
小盤的新興市場數(shù)據(jù)不是更少么？為什么反而使用歷史數(shù)據(jù)模擬法呢？
老師，這道題不是求毛（gross）利率么？就是總利率，之前基礎(chǔ)班老師說gross 利率=P（下標t＋1）＋c-P(下標t），但是我看這道題解題是net利率
u乘d不是等于1嗎為什么第77頁u是1.2，d是0.8，相乘并不是1
程寶問答
金程問答