為什么DV01對沖的時候用面值呢？
沒聽懂upward時，為什么coupon高，短期投資利率水平低，導(dǎo)致YTM會低。 短期利率為什么低？
老師第14題，我查表有問題，N(0.329)我查出來大于0.6啊就是我發(fā)的這個圖片圈出來的，麻煩老師幫忙看一下這個
老師，不用區(qū)分long和short嗎
公示里的C是 convexity 還是dollar convexity?
這個怎么算的 能不能詳細(xì)說一下
這個定價定的是期權(quán)費嗎 期權(quán)價值又是啥
Uc m
這里有點沒看懂
老師，做題的時候經(jīng)常遇見債券的修正久期為7或者5，可是修正久期的概念不是每一基點利率所導(dǎo)致的價格變動百分比嗎？難道這些債券能變化700%這么大？感覺不太合理呀
wcl是等于var么
忘記雙尾和單尾什么區(qū)別了，單尾說明在置信水平里最高損失是多少。雙尾說明了什么？
這兩個Var的公式有什么不一樣
PV等于-975用計算器按的順序是什么呀
精 一般來說，不是高風(fēng)險高收益嗎？為啥單調(diào)性這一個展示出的是反向關(guān)系
程寶問答
金程問答