金程問(wèn)答
為什么這個(gè)前面不加上80??1呀
sml僅考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該一定會(huì)在cml上吧？紅色筆這句怎么理解呢
SML CML上的組合都是風(fēng)險(xiǎn)分散的？
老師之前說(shuō)SML上的投資組合為all portfolio，那么TR斜率的投資組合也是all portfolio，all portfolio里會(huì)有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，TR怎么來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)呢？
上課的最后一道例題，為什么是underperformed？
magin spiral 的螺旋不明白，按照銀行和A的例子，當(dāng)margins or haircuts 上升，為什么investors has to sell more assets？這里的investor是指銀行嗎？不是應(yīng)該銀行需要用更多的抵押物去貸款嗎？所以銀行應(yīng)該是貸款方，不是investor吧
畫(huà)重點(diǎn)的這兩句請(qǐng)問(wèn)怎么理解？他們是ERM的觀點(diǎn)。
β是不是可以理解為一個(gè)因子的波動(dòng)性
這里的0.25是怎么出來(lái)的呢？
為什么book-to-market高的更sensitive在金融危機(jī)中，不應(yīng)該是ratio低的嗎ratio高的話不是被認(rèn)為公司更好嗎
netting of exposure to counterparties和reassignment of a credit exposure to another party有什么區(qū)別啊
這個(gè)例子更符合通過(guò)凈額結(jié)算更合適吧風(fēng)險(xiǎn)敞口轉(zhuǎn)移
老師，F(xiàn)RM在中國(guó)企業(yè)的應(yīng)用面廣么
C選項(xiàng)可以解釋下意思嗎，不理解
FRM做一道題可以換個(gè)角度，換個(gè)思路么
程寶問(wèn)答
