為什么在好的一面，提供可變利率債務(wù)的下降成本能在惡化的商業(yè)環(huán)境中提供一個重要的自然對沖？
為什么β＞1的時候，Ep＞Em呢？Ep=rf＋β（Em-rf）=（1-β）rf＋βEm，β＞1，1-β＜0，（1-β）rf是負(fù)數(shù)，但是后面一項是正數(shù)啊，怎么比較大小呢？
1描述錯誤，5正確，麻煩解釋一下
您好 原版書中對于 risk 和reward 關(guān)系的解釋中有這樣一句話不是特別理解： 劃紅線的句子
請問這里的借入無風(fēng)險利率是什么意思呢？是指我借進(jìn)來的錢不需要利息嗎？這和普通的借款再投資到m組合有什么區(qū)別呢？
求老師總結(jié) Data aggregation 和? IT infrastructure的概念和考點 最好附上講義n
35題，loan有較大的久期，為什么我們說利率風(fēng)險只考慮借的短不看投的長呢？
雖然接受了tickets,但進(jìn)行了discloses，為啥違反呢？選項C為啥不對
老師這道題不懂可以講一下嗎
老師好 如果required return(實際回報)小于CAPM expected return(理論回報)，required return(實際回報) 低，說明價格被overvalue(高估), 應(yīng)short嗎
回購和直接發(fā)行到期支付本息的債券有啥區(qū)別？
老師，15題買看懂在做什么
第3題什么情況下時小于-1.645
解釋遠(yuǎn)期跟期貨是線性而option是非線性
請問為什么CML線上的點都是efficient的，且承擔(dān)的都是系統(tǒng)性風(fēng)險，而SML線上的點不一定efficient而是diversified的。
程寶問答
金程問答