老師，可否舉一些risk mitigation方法的例子。
VaR提到有modelrisk,可以再具體請老師說一下模型風(fēng)險指什么嗎？
上證指數(shù)和市場組合有啥關(guān)系
第11題怎么解釋
為什么wb比wa是4比5或者說20%比25%是5比4？怎么來的
7.Which of the following is not an advantage of the originate-to-distribute (OTD) business model? A. Investors benefited from a wider array of investments, allowing them to diversify their portfolios and better synchronize their risk/return profiles with their goals and preferences. B. Credit risk is retained by banks on their balance sheets, along with the associated cash flows. C. Reduces the incentive for loan originators to monitor the creditworthiness of borrowers. D. Originators benefited from greater capital efficiency and enhanced funding opportunities.
老師您好 23 題 III選項 在CML中 市場組合的點和最小方差的點不是一個點嗎 怎么理解這個選項的 后半句話
為什么國外對美證券需求變大會影響housingbubble?
老師，解釋下abcd選項
老師答案說選項A均值方差有效的市場投資組合對于多因素模型不是必須的，但是多因素模型其中一個因素是市場風(fēng)險溢價呀，這兩個是不是矛盾
請問畫黃色的地方怎么理解（10.4）？次級抵押貸款的損失沒有被銀行吸收是什么意思？投資者又怎么擁有了還不上債的損失？
想問一下D錯的原因是什么啊，D是什么意思呢
這里的d選項也是cdo產(chǎn)品的優(yōu)點嗎？
老師好像口誤了，應(yīng)該是孟加拉國銀行，央行
請問老師： 1、對沖的虧損是否主要是針對Long方而言？ 2、Option不是指一個權(quán)利嗎，以long put option為例，如果到時候貨品高于市場價，那農(nóng)民不是也可以不行權(quán)嗎，怎么會放棄了賺錢的機會呢？還是說因為他不行權(quán)，所以虧了期權(quán)費導(dǎo)致少賺錢？
程寶問答
金程問答