這這題的現(xiàn)金流折現(xiàn)為什么是2/[(1+2%/2)]^(2×150/360) 而不是2/[(1+2%/2)]^(150/180)
基差風(fēng)險(xiǎn)可以被消除是對(duì)還是錯(cuò)
老師，這道題short call的payoff我的理解是價(jià)格越高虧的越多，假設(shè)如圖，請(qǐng)問為什么反而是在price goes down的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)大呢？
為什么中文解析和解題視頻差異這么大??？哪個(gè)是對(duì)的??？
老師，這道題怎么能一下想到用DV01去解呢？可以再講詳細(xì)一點(diǎn)嗎？
老師這道題N算出來等于166.26，如果答案有166 contracts這個(gè)選項(xiàng)，我們應(yīng)該選166份還是167份合約呢？
aka是什么意思呀？
為什么quote 就是折扣率呢
老師 這道題我完全不懂，再幫我講講現(xiàn)金流的過程把。老師說賣notes，買bond，再來一個(gè)swap，而且bond老師也沒有除以2，是用6.75%在那邊算的，為什么不semi？然后后面合成盈虧的時(shí)候老師的算法我也看不懂，賣notes的錢怎么就沒體現(xiàn)呢？
那floating rate也是在trade date決定的嗎
請(qǐng)問i/y 代表什么含義？計(jì)算pv用了什么公式？dp是用什么公式算的？現(xiàn)金流折算是哪里第一次出現(xiàn)的知識(shí)點(diǎn)
老師可以再詳細(xì)講一下SMM和CPR的計(jì)算嗎？
計(jì)算器amort里面的值都是什么意思可以解釋一下么
這道題什么時(shí)候會(huì)考慮coupon？
怎么區(qū)分limit order和market-if-touch？
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