這道題為什么是高估？
14題A和D能否解釋一下，A中the amout of risk 不是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師你好 這邊區(qū)分權(quán)證和期權(quán)這一部分有些疑惑，期權(quán)的買方不是被賦予了購買underlying asset的權(quán)利嗎，為什么老師說期權(quán)和公司的股票是沒有很大的聯(lián)系的，就算公司停盤了，期權(quán)照樣能運(yùn)作，要是公司停盤了，那買方不是沒法購買這個(gè)underlying asset了嘛，而且為什么在期權(quán)中不能以k=30的價(jià)格買入股票，然后再以市場價(jià)格40元賣出呢
分母的根號下到底是1/N還是1/N-1呢？兩個(gè)版本都見過
Data privacy risk 屬于操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？
C（80，2）＝3160，這里為什么還要再加80？那不就是3240了？？？？
為什么講義上legal risk是被包含在operational risk里面 但是Kaplan notes上面legal risk和operational risk是分開講述的呢
能詳解一下CLM中σp, σm的含義嗎
老師在這個(gè)篇章說最大的問題主要出現(xiàn)在unexpect loss，但在前面的篇章卻說最大的問題是保險(xiǎn)，前后兩者說法不一，不理解
20版notes中，principle12 中的supervisors是指的什么，監(jiān)管機(jī)構(gòu)還是銀行內(nèi)部的主管？
這里面的volatility是波動(dòng)，是σ2，但是做題的時(shí)候怎么是σ呢？變成了標(biāo)準(zhǔn)差？
TE算標(biāo)準(zhǔn)差分子不是應(yīng)該減均值的嗎？請老師指點(diǎn)下。
買保險(xiǎn)到底是轉(zhuǎn)移還是緩釋呢？
S0在公式里不是指的現(xiàn)貨價(jià)格嗎 這里的63為什么要折現(xiàn)呀
老師如何區(qū)分非預(yù)期損失和奈特氏不確定性啊，這道題我選了UL
程寶問答
金程問答