這個債券是10年啊，C大于y，是在發(fā)行前P高，還是在這9年多里面p都很高?。吭儆?，題目說的是6個月，指的是發(fā)行后的期初還是臨近期末的6個月??？
implied volatility和volatility有什么區(qū)別嘛？為什么多了一個implied 呢？
為什么這里是2*0.7*0.9*0.9
老師，為什么越接近到期日他的vega反而會越小呢，有什么簡便的理解方式嗎
老師，這一頁的最后一句話trades always buy stocks immediately after price rise說的是這個trader short了一個call option然后這個call option的價格上漲你需要買更多的stocks來對沖這個風(fēng)險嗎？
Delta為什么要用股利調(diào)整呢，這道題請領(lǐng)導(dǎo)講解一下，謝謝。是咱們中文教材的一道練習(xí)題
老師，左邊的那個式子KP01里不是已經(jīng)包含Δy=1bp了嗎？為什么還要乘以Δy？然后右邊的式子又是怎么推出來的？
1.Treasury-note的FV一定是100嗎？2.FRM一級中哪些是默認(rèn)已知的FV的價格呢？（題目不告訴也必須要知道的，請老師總結(jié)一下）
為什么不考慮權(quán)重
這題沒有講，請問怎么求出來的呢？
什么時候算收益率需要用到那個ln呢
就這道題，如果整體的損失是平的(比如所有的概率都是5%)，那es是不是就等于var了？
請問為什么vega對沖時必須對沖delta，而gamma題目中需要對沖才需要對沖呢？而delta不要求也需要對沖呢？
老師你好，這一條不太明白可以解釋一下嗎？
老師你好，這一題不太明白，可以解釋一下嗎？
程寶問答
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