老師好，我想問一下，var值不應(yīng)該是一個(gè)數(shù)嗎？這里為什么是百分比？
老師好，請問可以解釋一下bcd選項(xiàng)嗎？
請問平行移動(dòng)和非平行移動(dòng)是什么，杠鈴組合和子彈組合有什么區(qū)別呀。
老師好，可以解釋一下嘛，這道題的答案沒怎么看懂。
老師這個(gè)D選項(xiàng)怎么解釋
請問根據(jù)這里, 可以說, (1)confidence interval上升, VaR上升, ES下降(2)time horizon下降, ES下降
請問square root rule要求正態(tài)分布嗎
這道題的C選項(xiàng)不理解，按照公式債券價(jià)格（即年金公式）P=A/r*(1-1/(1+r)^T) 當(dāng)T增加，債券價(jià)格會(huì)增加，所以DV01應(yīng)該也是增加??？選項(xiàng)的意思應(yīng)該是maturity增加比如一張一年期的債券和一張十年期的債券，而不是說一張債券越來越靠近到期時(shí)的意思吧？
老師 這道題里為啥是賣出1950的標(biāo)的資產(chǎn)而不是買入呢
老師可以問一下這里為什么又要說u和d相乘不是1的話結(jié)果會(huì)有不同啊，u乘d和d乘u的值不都是一樣的嘛
這道題d1=0.992,d2=0.851。如果是看跌期權(quán)，公式里的N(-d1)和N(-d2)怎么代？1-0.992=0.008和1-0.851=0.149是用0.008和0.149查表得出的對應(yīng)數(shù)字帶入到公式計(jì)算嗎？
怎么區(qū)分哪個(gè)是本幣，哪個(gè)是外幣？第三門課中都是前面的是本幣，后面的是外幣。為什么這道題本外幣和第三門課講的不一樣？
請問Vasicek 模型有什么缺點(diǎn)
老師，我對detla的計(jì)算有些疑問。如果用BSM的方法算出來的N(d1)就是call的detla吧，如果有分紅，那么還需要調(diào)整成N(d1)*e^-qt。如果要求put的detla, 是不是可以直接在調(diào)整后的N(d1)基礎(chǔ)上-1就好了嘛。那我可以先用N(d1)-1變成N(-d1)，再用紅利調(diào)整嗎？如果不是的話，我們說有分紅的情況下，N(d1)就是detla，這是不是不嚴(yán)謹(jǐn)
可以在解釋一下什么是mortgagebonds嗎
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