老師，能講解一下這一題嗎？我的方法哪里出了問題呀？
老師好，P187-291頁ppt上面，為什么stock‘s return是Y，industry index’s return是X？指的是，industry index‘s return預(yù)測stock‘s return嗎？謝謝老師
為什么其他數(shù)據(jù)沒用呢 怎么判斷直接e-qt
老師，這個寬度的計算我理解不了。置信區(qū)間我能理解，但寬度是個什么概念？之前課件講過嗎？
為什么這里的估計量不用除以根號n
為什么使用樣本標(biāo)準(zhǔn)差S，就要采取T分部，不理解
這題答案說單尾 t檢驗都是單尾的嗎？還有什么是單尾的
選項D，說的是協(xié)方差可以通過“放縮”進(jìn)行計算的是嗎？如果是，老師用“相關(guān)系數(shù)”=cov（x.y）/（x和y各自的標(biāo)準(zhǔn)差）來表示協(xié)方差的是“放縮”的，但這個公式表示的是兩個隨機(jī)變量的相關(guān)系數(shù)，并不是協(xié)方差的事，只是用到了協(xié)方差。這個選項我不明白的點(diǎn)在于，選項說的是協(xié)方差，老師解釋的相關(guān)系數(shù)。
可以解釋一下五個假設(shè)嗎 還有就是多重共線性的修正方法視頻里說是去掉一個然后重新估計參數(shù)，那么這個被去掉的變量是不是就成了omitted variable呢，因為他與x與相關(guān)性并且對y也有顯著影響
算方差老師說有兩個方法，一個是x-均值后平方，還有一個簡便方法是什么，因為老師是現(xiàn)場指著幕布說的，沒有錄制上，所以筆畫的聽不出來簡便算法到底怎么算。
R和ρ的區(qū)別是什么？為什么R是這么計算的？
為什么這里的假設(shè)檢驗設(shè)置為0？哪里有體現(xiàn)
下面 關(guān)于樣本方差的均值的表達(dá)式是怎么推導(dǎo)出來的？
請教老師，在這里的persistance，就是類似于均值回歸中的，對么？
什么時候除以n，什么時候除以n-1?只知道樣本n-1，但是看分布和檢驗里都是除以n?
程寶問答
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