這題選B吧，是不是印刷錯誤？
這里D選項講錯了，老師講的insteadof是替代，但是這個詞正確的意思是而不是
請問交易對手方風險和集中度風險歸屬于什么風險
為什么jansens阿爾法要beta一樣才能算
如果CAPM成立，則，它將在最大可能的beta值處最大化，這意味著基金的回報率與指數(shù)回報率之間的相關性為1
為什么這里不需要加80 前面的卻要加50呢
sml線上有systematic risk 那不在線上的是不是沒有systematic risk？ cml線上有systematic risk 不在線上的是不是有total risk
老師您好，在第一節(jié)課里提到了尾部風險，這里引入了EVT，但是尾部分布又是什么意思呢？如何用EVT去理解尾部風險和黑天鵝事件呢？
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實務當中，marketportfolio可以用什么來模擬？
為什么hedging operational risk means stabilizing expenses and revenues. Financial risk means stabilizing assets and liabilities?
16題C為什么不對？
老師，CAPM是不是希望風險最小、收益最大？
這個老師講的內容是不是沒有更新？和2021notes里的內容不一樣的太多了
請問LTCM的預設的position里為什么在價差比較大的時候購買美國利率互換和做空美國政府債能夠持續(xù)獲利？又怎么理解LTCM在歷史上高隱形波動率賣股權期權？
程寶問答
金程問答
