netting of exposures這里的舉例，老師說netting后敞口是0，老師講的對么？ 敞口是0還是20？
請問老師說的是Dodd-Frank Act禁止銀行自營交易嗎？ 自營交易指的是投資銀行業(yè)務嗎？
Volcker rule，老師只講了“禁止自營”四個字，想問禁止自營什么業(yè)務？
這個例子中的VaR不是在95%的EL+UL嗎？可是為什么解釋卻是概率5%的VaR呢？ 不太明白它整個例子闡述的？
這個題干不是要求不想賣出portfolio嗎？為什么還選A？
這個D選項為什么錯，這個案例的關鍵不是太complex的嗎？
老師好，剛說到了Tracking Error有時代表的是Tracking Error volatility, 但做題時我應該如何去判斷它表示的是TE還是TEV呢？
歐式期權(quán)是期權(quán)到期日實行，那這樣的話，他和forward有什么區(qū)別嗎
請問這個Treynor ratio的分子為什么不是SML的斜率呀，這個不是相等的嗎？分子不是風險溢價嗎？
請問老師，習題集112題，為什么residual risk是TE?
請問老師，習題集99題，為什么不能通過（rp－rb）÷TE求得IR?而答案通過α÷TE求IR
請問老師，習題集91題，為什么答案的分子×12，分母×12∧0.5？
老師，為什么有效前沿的后半部分不是資本市場切線？
老師請問一下，當PHO=-1的時候，為什么是PPT的那樣呀？而不是我寫的這樣？
對沖是risk mitigate 還是risk transfer? 分散化是mitigate 還是transfer? Transfer是買保險和衍生品，而對沖一般就是買衍生品，所以對沖屬于風險轉(zhuǎn)移吧？
程寶問答
金程問答
