老師，這個90題，解釋中說the regression intercept is alpha,如何理解呢？??
老師，這道題這個貝塔為啥要求兩次哇
一致性是在哪個principle里有？
32為什么不能理解成 因?yàn)閮r格低了 被迫以低價賣出資產(chǎn) 所以是market liquidity
晚上好，關(guān)于安然事件的一些疑問。在Mikey老師的第08節(jié)課《Financial disaster》中，視頻時間的33:38至33:48(1.25倍速)，老師提到了“在安然的資產(chǎn)負(fù)債表中，該比交易是真實(shí)存在的，安然以400 million買到天然氣，然后以更高的價格把天然氣賣掉，這是一筆很好的交易”。但我看不出安然從哪里以400 million買到天然氣。如圖所示，安然以400 million+interest從mask1中買到天然氣，然后再以400million賣回給mask2, 這怎么看都是一筆虧本買賣且與剛才我提到的老師說的那句話相反。請問該怎么理解Mikey老師說的那句話呢？謝謝
老師，能不能再講一下第三題的C選項(xiàng)為什么錯？
144請問這題為什么選C，C哪里不對？
為什么enron在財(cái)報(bào)上是有利潤的？ 現(xiàn)金流是負(fù)的呀
你好老師 這個不是求波動率嗎 為什么算標(biāo)準(zhǔn)差
在這里有一個問題，如果A有B的質(zhì)押價值80萬，借給了B 100萬，此時風(fēng)險(xiǎn)敞口是20萬還是100萬呢？請教老師，謝謝
請問C選項(xiàng)為什么錯了，答案舉的例子沒看懂
老師之前講的不是apptite是意愿而tolerance是能力嗎為什么在這里不對呢
這里說market portfolio 不一定總是有效的 可是cml上的點(diǎn)都是有效的 而且market fortfolio就在CML上 ，Sml的等式也是通過market portfolio來計(jì)算的 那market portfolio就是有效的 這兩個說法是不是矛盾？
老師口中的四因子模型，是什么，這一節(jié)沒有講過呀？？？
一級精讀中P48的圖，資產(chǎn)證券化參與方關(guān)系應(yīng)該怎么解釋呢，我沒太看懂
程寶問答
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