mikey老師的課件在哪里下載？
請問老師，這里是求port volatility用beta,有的是用市場價值百分率，這些區(qū)別是什么呢?謝謝
老師講到long put option，假設(shè)目前市場價格S=50，option行權(quán)價格K=52，到期后市場價格S=48，則選擇行權(quán)利潤等于4。 這里沒有考慮option價格，如果option價格高于4，是不是就虧損，可以選擇不行權(quán)？
a為什么不對
請問老師，怎么理解第四選擇中不應(yīng)該是理論最小方差呢？謝謝
為什么單位根會造成偽相關(guān)？什么因果？
請問老師，這道題問的是capm為什么是超額收益率概念呢？不是無風(fēng)險利率加上beta乘以mrk risk premium嗎？謝謝
選項c是什么意思沒聽懂，能直白的翻譯一下這個答案嗎？
請問CML 和CAPM 兩個分別是用來計算什么的 可以講詳細一點嗎 謝謝
when using historical data to determine expected return inputs into a mean-variance portfolio optimization model, the longest possible time frame is best這句話為何錯？還有另一個選項 treasury bill returns tend to be positively auto-correlated and this implies that T-bills are effectively a decreasing risky asset as the investment time horizon grows. 這句話為何錯
67題，第二段forcast才是預(yù)測值啊，不是嗎，第一段不是應(yīng)該為真實值嗎？還有，這個題目計算公式F是真實值-預(yù)測值，這不是多因素模型的計算方法嗎
不是要看CD是否有效嗎，jesen alpha是對的 也不能說明CD是有效的啊
老師好 能解釋一下這道題嗎
risk premium具體指什么？我記得老師上課講過是actual-expect，那這道題怎么理解
這道題問的是有效性但是c選項不是說的是一致性嗎？
程寶問答
金程問答