請問EVT，ES都可以衡量尾部風(fēng)險嗎， VaR衡量的衡量的是什么，衡量UL對嗎
capm的E（rp）和單因素模型的E（rp）是一樣的么？可不可以理解為單因素模型是在capm基礎(chǔ)上考慮了非系統(tǒng)性風(fēng)險的情況？
老師好，我想請問巴林銀行這個案例在課件里的大標(biāo)題是Rogue Trading and Misleading Reporting，這個不是因為尼克里森這個人導(dǎo)致的危機么，那為什么不歸因于Operational Risk操作性風(fēng)險？
financial risk
視頻中example1的B選項解釋一下，為什么不對
是系統(tǒng)風(fēng)險無法轉(zhuǎn)移，還是非系統(tǒng)風(fēng)險無法轉(zhuǎn)移，老師語速太快，沒有聽清
為什么E（Rp）-E（Rb）叫做剩余價值呢，這不是超過基準(zhǔn)利率的超額回報嗎？
為什么這里的risk free rate =1%，就說明Return on EC = 1%*75m呢？難道說EC一開始就是放在銀行獲得無風(fēng)險收益的嗎？
老師你好，C選項中的Management管理層到底具體是指哪些人？是CEO、CRO、CCO、CAO這些每個部門的頭頭叫做Management嗎？然后C選項中Set risk appetite的工作不是由Risk Management Committe做的嗎？怎么又說Board也做的？
老師您好，按照Credit risk的定義是來自對手方的信用問題導(dǎo)致的風(fēng)險，那么bankrupty risk和downgrade risk不都是屬于counterparty risk的么？
如果CAPM成立，則，它將在最大可能的beta值處最大化，這意味著基金的回報率與指數(shù)回報率之間的相關(guān)性為1
為什么不需要發(fā)行股票，就節(jié)約了管理資本金
感覺基礎(chǔ)段開始講了以后 知識點很分散 感覺抓不到重點內(nèi)容
老師您好，在第一節(jié)課里提到了尾部風(fēng)險，這里引入了EVT，但是尾部分布又是什么意思呢？如何用EVT去理解尾部風(fēng)險和黑天鵝事件呢？
111
程寶問答
金程問答