C選項，董事會需要評估流程，評估風(fēng)險模型有效性嗎？不應(yīng)該是下面的人做嗎？
請問B錯哪里了？
中文精講里面將legal risk不列入操作風(fēng)險，把反洗錢，網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險，模型風(fēng)險歸入其他。這跟視頻里的講解有些沖突，想知道究竟答案究竟是什么
C,D兩個選項不是相互矛盾了？什么是超額抵押貸款？
請解釋C,D兩個選項?
it lead to run on many MMFs 在這里指什么意思 這導(dǎo)致了很多貨幣市場共同運行？
老師，17題B選項是不是提高安全性是對的，但是流動性是下降的？
尼德霍夫 和 倫敦鯨 都屬于模型風(fēng)險，他們分別采取了什么模型嗎？ 尼德霍夫只是賣標(biāo)普500期權(quán)，而倫敦的cio是用信貸組合，這兩個里面都有建立了模型是嗎？
想問下這張ppt的最后一句，為什么要在價格波動率高的時候賣期權(quán)呢？ 賣期權(quán)的收益是固定的、只能得到期權(quán)費，而損失是不確定的。波動率高的時候，價格變化大，賣期權(quán)方的損失可能會更大吧？
特雷諾分子不減Rf嗎？
老師在這里講risk premium是Ri-E(Ri)是正確的么？
老師怎么一會兒說價值股收益率高，一會兒說成長股收益率高？到底是high book-to-market帳面價值???高收益率越高還是越低？
習(xí)題99，為甚么用3%+1.2*（8%-3%）=9%作為R(B)，題目中說bench mark is market 且，benchmark return was 8%, 那不就應(yīng)該用8%做為R（B）嗎？如果用3%+1.2*（8%-3%）=9%這個來做為R(B)的話，beta用的是1.2， 是Portfolio的beta，算出來不就是portfolio的return了嗎 ？
習(xí)題68 ，B選項，major source of uncertainty 怎么理解，是指什么東西？
那條虛線是給定的收益，那為什么無風(fēng)險的點和有效前沿的連線變了呢，不是說只能沿著那個曲線移動嗎，還能取到曲線以外的點嗎
程寶問答
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