老師，這句話沒明白，可否畫個圖解釋？謝謝
老師，CAPM假設(shè)中，市場有效還是市場完美呢？這兩個概念有什么區(qū)別呢？
Off balance sheet的MBS比balance sheet capital 多為什么就會導致次貸危機時候救援措施消滅了Sachsen的資本？
133題 a為啥錯了 他們沒有壓力測試的是市場的相關(guān)性風險啊 沒有信用風險啊
第99題計算ir banchmark的求法用了capm 第101題為啥就可以直接減去bancmark return了呢
1)為什么有效前沿上的每個點是所有風險資產(chǎn)的組合，馬克維茨模型的研究對象就是所有風險資產(chǎn)？ 2）有效前沿上不同的點對應不同的權(quán)重組合，為什么切點處對應的權(quán)重等于自身市值權(quán)重？
Market-neutral position是指能從價格上漲和下降當中都獲利，怎么獲利的呢？
這個算法和CAPM有什么關(guān)系呢
老師為什么加了risk free asset 后是加上EF的后半部分而不是整一條CML
這里說的well-diversified portfolio是指beta近似得1的投資組合嘛？
CML里的market portflio就是CAPM里的market portfolio嘛？兩者是什么關(guān)系？
這里說的low-risk regime和high-risk regime指什么呢？為什么低風險機制會傾向于更激進的資產(chǎn)配置呢？
請問example3里面的a選項錯在了哪里？
誰計算、回顧每日VaR？誰計劃、實施情景分析？
重點筆標注的這段話是什么意思啊？
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