第13題中的B選項，SML只考慮系統(tǒng)性風險，是因為資產(chǎn)都被充分分散且有效的，而CML是考慮系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的，那從這個角度看，SML不是CML的特殊情況嗎？就是CML中的資產(chǎn)充分分散化后就無非系統(tǒng)風險了就變成SML中的只考慮系統(tǒng)性風險的資產(chǎn)組合嗎？
老師，這個視頻28分原話說“非系統(tǒng)性風險是可以轉(zhuǎn)移的，也可以降低直至消滅，但是非系統(tǒng)性風險不行，非系統(tǒng)性風險做什么處理都是降低不了的”，講課老師是不是口誤了，應(yīng)該一個是非系統(tǒng)性風險，一個是系統(tǒng)性風險，結(jié)果全部說成了非系統(tǒng)性風險，導(dǎo)致我不知道到底哪個是可以降低和轉(zhuǎn)移，哪個是不可以降低和轉(zhuǎn)移的。
老師‘這個講義有打印版嗎
b選項說包含管理團隊成員，但是有要保持審計的獨立性，是否異議？
老師你好，為什么第一張圖片里的公式，第二項沒有乘ρ。不然和第二張圖片里的公式比較，就少了ρ這項
公式中，σ（Rp）和σ（p）有什么區(qū)別呢。
23題中采用了做多的對沖方式，這種方式不是在期貨高于現(xiàn)貨的情況下獲利？但是現(xiàn)在虧損，不就說明現(xiàn)在情況是現(xiàn)貨高于期貨,應(yīng)該是backward嗎
這個題可以詳細講一下嗎，求轉(zhuǎn)換因子怎么求，假設(shè)是什么
第45題，當前價格高估是應(yīng)該買入還是賣出啊，老師為啥說買入
為什么還在有效前沿上 有效前沿不是不包括rf嗎？ 這個題什么意思？
這三道題可以詳細解釋一下嗎？其中39dc不太明白
c什么意思 錯在哪里
R不是等于Er?beta??surplus偏差值嗎？
為什么都向雇主披露了還是違反了？
這題可以稍微再講詳細一些嗎
程寶問答
金程問答