金程問(wèn)答
22題與講解不同，如何得出選擇C，
可以展開(kāi)講解一下callable bond和convertible bond嗎, 視頻里面沒(méi)太理解
老師，如果spot rate 是現(xiàn)金流為權(quán)重的平均值，那是否可以用Spot rate計(jì)算YTM出來(lái)?再把YTM代入用計(jì)算機(jī)計(jì)PV出來(lái)?
想問(wèn)一問(wèn)，這個(gè)A選項(xiàng)是不是就是回測(cè)壓力測(cè)試？不是說(shuō)不能做回測(cè)壓力測(cè)試的嘛（還是好像是不能做回測(cè)情景分析？）
圖里這題對(duì)payout折現(xiàn)的時(shí)候?yàn)槭裁从玫玫绞?1+3%)^0.5和(1+3%)^1.5 而不是(1+3%/2) 和 (1+3%/2)^3呢？還有一個(gè)問(wèn)題就是什么時(shí)候我們需要用前者 什么時(shí)候用后者呢
這道題可以解釋一下嗎
對(duì)于rho來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)期的影響比較大嗎還是短期的比較大
如果假定是六個(gè)月 twp-step (pfu+p(1-p)fd)*e^(-rt)中這個(gè)t直接用六個(gè)月就好不用因?yàn)閠wo-step而變成三個(gè)月吧
如果利率上升，但是是仍堅(jiān)持持有到期的話，ytm跟realizedreturn是什么關(guān)系？我算了一下，如果第一年是8%，第二年利率上升到9%，但是持有到期的話，似乎realizedreturn大于ytm
14題里為什么能確認(rèn)美元是本國(guó)，歐元是外幣？在第三門課里不是說(shuō)1是本國(guó)，另外一個(gè)是外國(guó)么？期權(quán)類的這種利率交換和第三門課里面的利率互換和貨幣互換中確定本國(guó)和外國(guó)有什么區(qū)別，能做個(gè)總結(jié)么？
怎么理解和看不懂
買了一個(gè)債券，coupon是每次給你的固定利息，ytm是收益率，這ytm是啥意思，這個(gè)收益率是債券整體帶給你的收益，還是什么意思呢？
老師，這道題答案解析說(shuō)隨著到期日的臨近，delta會(huì)有所降低，但是從我畫(huà)的圖中，是需要分情況的，這是怎么回事呢？
老師 請(qǐng)解釋一下這道題 完全沒(méi)有思路
為什么options on futures 要看成收益率是rf的股票呢？為什么它的收益率是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率呢？ forward呢？
程寶問(wèn)答
