息票效應(yīng)，為什么rate上升時(shí)。shorttermrate下降，前期CF上升？shorttermrate下降不應(yīng)該是前期CF更小嗎？
第二條的意思是說，因?yàn)槭欠菞l件概率，所以不管之前有沒有違約，第2年到第三年違約概率就是是0.0098。而老師說的是在第二年末沒有違約的情況下，第三年違約概率是0.0098，這不成了條件概率了嗎？恰好是第三條要求的解。
還是久期凸性對(duì)沖的問題，圖二的問題之前經(jīng)過老師的解答，我知道怎么做了，但是圖一的問題讓我迷惑了起來。麻煩老師再解答一下
老師，為什么體重描述的情況能說明vega和theta都是小于0的？
請(qǐng)問有分紅的期權(quán)也是可以用BSM計(jì)算的, 但是BSM的假設(shè)又說是無分紅的, 那么如果題目問BSM的假設(shè), 那么這個(gè)有分紅的算不算違反假設(shè)
這個(gè)推導(dǎo)是不是不對(duì)啊，m怎么沒了？
老師，D選項(xiàng)該如何理解呢
請(qǐng)問為什么var值越低損失越小呢？不應(yīng)該是CI越大損失概率越小嗎？
老師，想請(qǐng)教一下可否詳細(xì)講解一下2211frm金融市場(chǎng)與產(chǎn)品答疑直播，第三題債券的全價(jià)淨(jìng)價(jià)的兩個(gè)計(jì)算方法嗎？計(jì)算是一部份用計(jì)算器？一部份不能？還是全部用算式計(jì)算？
2小時(shí)3分鐘example中為什么現(xiàn)價(jià)先?100
請(qǐng)問N(-d2)等于1-N(d2)嗎？
這里為什么不把ABC組成一個(gè)組合，用權(quán)重算出組合的D*，然后整個(gè)組合價(jià)格的變動(dòng)=組合D*??組合總價(jià)格??利率變動(dòng)？
43 題解釋說的 deep ITM European PUT的theta大于0是Long的方向還是short的方向
像51題，是不是只要是不好的事，就表示希臘字母小于0
是不是consol的麥考利久期是1+1/Y，修正久期是1/Y呀
程寶問答
金程問答