這個(gè)不有效在哪里了？efficiencies 開頭那句話
c為什么呀，前面講義就是說set呀？
Jensen's alpha指的是投資組合的真實(shí)回報(bào)率與CAPM model算出的預(yù)期回報(bào)率的差異。那經(jīng)典題第31題，通過SR算出來的是預(yù)期回報(bào)率和無風(fēng)險(xiǎn)利率的差值12%*0.5=0.06，為什么可以代入到alpha的公式??？
請問借短貸長是基差風(fēng)險(xiǎn)嗎
委員會(huì)是高管層下設(shè)的，那么薪酬管理委員會(huì)決定C suits的薪酬，這不就是自己決定自己的薪酬了？
老師講SML線上的點(diǎn)對應(yīng)CML上的一系列投資組合（A,B,C等），但是只有A點(diǎn)在CML上不是嗎？B,C都是無效的投資組合啊，應(yīng)該就不在CML上啊。
HML是賬面價(jià)值除以市場價(jià)值？不應(yīng)該是高賬面比率收益減去低的嗎
請問這個(gè)公式當(dāng)中表示預(yù)期值和真實(shí)值之間的偏差的是哪一項(xiàng)
請問Rpt是什么
a選項(xiàng)怎么理解
請問為什么風(fēng)險(xiǎn)管理不能阻止財(cái)務(wù)造假，提前進(jìn)行管理不就可以預(yù)防財(cái)務(wù)造假的發(fā)生嗎？
25題 0.05+1.1*0.8 其中0.8怎么出來的，不是E（Rm）-Rf嗎？
cml是用來做資產(chǎn)配置的嘛，為什么jones說的不對呀
為什么這個(gè)5%的收益是要扣除8%的成本，而不是5%的成本，雖然知道這是通脹，但是總感覺怪怪的，畢竟我這5%是要扣除了通脹的影響站在以前的收益率，但這8%不用扣除通脹影響？
這道題C為什么不對
程寶問答
金程問答