金程問(wèn)答
老師的公式里y除以2了。算出的來(lái)的結(jié)果不應(yīng)該就是最終結(jié)果嗎？為什么還要再乘2
老師，這題怎么看哇
請(qǐng)問(wèn)第91題的問(wèn)題問(wèn)的是什么意思呢？為什么答案是不提前行權(quán)的A點(diǎn)呢
老師，我想問(wèn)一下第二個(gè) 他不是over time嗎，gamma不應(yīng)該隨著到期日的臨近變大嗎？
老師我想請(qǐng)問(wèn)下這題求standard deviation of the credit loss 的公式是什么？
Nd1和Nd2考試會(huì)不會(huì)考？梁老師說(shuō)不會(huì)，但是周老師說(shuō)會(huì)
這道題沒(méi)懂A為什么不對(duì)。
17題B選項(xiàng)再解釋一下，謝謝。沒(méi)明白為什么它是對(duì)的
老師好。我問(wèn)一下這道題的特雷諾比率里邊的貝塔怎么計(jì)算？特雷諾里邊的貝塔跟這個(gè)GARCH 模型的貝塔是一樣的嗎？
老師，bsm計(jì)算有分紅股票期權(quán)的價(jià)格時(shí)，d1的公式是這樣嗎
老師你好 這一題先開(kāi)始看到atm這邊聯(lián)想到delts=0.5 我自己通過(guò)d1公式計(jì)算，為什么算不出來(lái)delta=0.5呢（計(jì)算過(guò)程描黃了）
老師，請(qǐng)問(wèn)putable bond 是有正凸性嗎？
老師您好，問(wèn)一下711題的解題思路，我還不是很理解答案里面說(shuō)的那句increase in rate will cause larger increases for in the money calls，but larger decreases for in the money puts.這里是這什么increase和decrease呀？謝謝
這題B選項(xiàng)的說(shuō)法就是錯(cuò)誤的吧？一個(gè)在ITM情況下的看跌期權(quán)因?yàn)閐elta等于-1，value應(yīng)該是下降而不是上升吧？
這道題里如果上下變動(dòng)不一致呢 比如給出的價(jià)格數(shù)據(jù)是利率水平5.01%和4.98%，那delta y又怎么算呢
程寶問(wèn)答
