老師您好，MG公司不是確實(shí)有借短投長嘛？
老師您好 請(qǐng)問可以解釋一下答案那里的兩個(gè)問號(hào)的式子嘛？
老師您好 請(qǐng)問風(fēng)險(xiǎn)厭惡是對(duì)應(yīng)下面那張圖的左邊，風(fēng)險(xiǎn)偏好是對(duì)應(yīng)下面那張圖的右邊嗎 可是為什么 風(fēng)險(xiǎn)偏好者會(huì)賣風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 而買無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)呢 ？
老師好請(qǐng)問可不可以解釋一下這道題的cd選項(xiàng)
老師好，請(qǐng)問這道題是什么意思？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)學(xué)過嘛？
老師您好 之前記得有一道題是說APT模型不能包含市場(chǎng)相關(guān)的因素 CAPM可以包含市場(chǎng)相關(guān)的因素 但是具體是哪道題我找不到了 請(qǐng)問有沖突嗎
老師你好 12題D選項(xiàng) 再解釋一下吧 為什么capm可以推導(dǎo)出價(jià)格 CAPM不是可以只能算收益率嗎
老師這道題可以這么理解嗎：我作為投資者如果只投了進(jìn)口公司，就屬于“未充分分散化”，我會(huì)面臨進(jìn)口公司獨(dú)有的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。如果既投了進(jìn)口公司又投了出口公司，就相當(dāng)于分散掉了風(fēng)險(xiǎn)，屬于“充分分散化”了？此時(shí)我只面臨系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)了？（金融危機(jī)）
老師，abcd四個(gè)選項(xiàng)解釋下，感謝
老師幫忙解釋下這題
如何理解“in capm，risk is systematic since it can apply to inefficient porfolios;but in CML, risk is total since it only includes efficient porfolios”
老師，為什么特雷諾比例越高反而說明資產(chǎn)被低估，在有套利機(jī)會(huì)的時(shí)候需要買入呢
A選項(xiàng)為什么不對(duì)，倫敦鯨降低了風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)呀
老師，59/60還是不太明白，題目中的forecast 是Erp?rf還是Erp呢？我看還有解答說是rf??如果用capm估計(jì)59題的話，為什么直接用β??erp呢？不用加上rf嗎？而且題目最后一句話excess market return 如果是Em?rf的話，它也不等于β??ERM??？
FRM是多個(gè)角度思考么
程寶問答
金程問答