金程問(wèn)答
老師，abcd四個(gè)選項(xiàng)解釋下，感謝
老師幫忙解釋下這題
如何理解“in capm，risk is systematic since it can apply to inefficient porfolios;but in CML, risk is total since it only includes efficient porfolios”
老師，為什么特雷諾比例越高反而說(shuō)明資產(chǎn)被低估，在有套利機(jī)會(huì)的時(shí)候需要買入呢
A選項(xiàng)為什么不對(duì)，倫敦鯨降低了風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)呀
老師，59/60還是不太明白，題目中的forecast 是Erp?rf還是Erp呢？我看還有解答說(shuō)是rf??如果用capm估計(jì)59題的話，為什么直接用β??erp呢？不用加上rf嗎？而且題目最后一句話excess market return 如果是Em?rf的話，它也不等于β??ERM??？
FRM是多個(gè)角度思考么
slope如何理解？怎么計(jì)算得出A？
老師，這個(gè)例子不應(yīng)該是netting所以降低了社會(huì)體系的敞口嗎 為啥是reassignment呢？ 他們有啥區(qū)別呢
老師您好，請(qǐng)問(wèn)原版書中這兩題 第一題為什么沒(méi)有finacial positiin risk， 不是應(yīng)該有匯率的風(fēng)險(xiǎn)嗎，在這里finacial position 的position 該如何用經(jīng)濟(jì)語(yǔ)言翻譯呢 第二題，futures 和 forward 不都有基差風(fēng)險(xiǎn)嗎，我記得原來(lái)有個(gè)圖就說(shuō)的是他倆的基差風(fēng)險(xiǎn) 詳情見(jiàn)第二張圖
老師，熒光筆畫上的那句話怎么理解？
48題第四點(diǎn)，正因?yàn)椴煌顿Y者有不同的indifferentcurve，因此與efficientfrontier有不同交點(diǎn)，因而對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合，有何問(wèn)題？是不是題目存在歧義？
沒(méi)有看明白答案。和這道題要考察的點(diǎn) 老師可不可以列一下考點(diǎn)捋一下思路
為什么選c呀
第57題應(yīng)該怎么做？為什么要加excess return，這個(gè)不是multi factor model么？以及factor為什么不考慮ERP？
程寶問(wèn)答
