44頁PPT最后一段，success和什么之間沒有明顯的關(guān)系？ 老師視頻里講的是成功的和失敗的銀行之間沒有明顯的關(guān)系？？？老師真的有好好備課么，感覺這一節(jié)好多地方都是在單純翻譯ppt上的話，而且好多地方翻譯的還不太對勁。
這個最前面0.1哪來的？為什么后面beta×的是差額？
老師好，想確認(rèn)一下，馬科維茨有效前沿中橫坐標(biāo)的σp，指的是否為未來可能發(fā)生的收益率Rp與縱坐標(biāo)E(Rp)之差的平方值的期望再開根號？
您好： 1.請問ppt 15， RAROC的公式中的分子，其中有一個是要revenue乘EC嘛？那不是非常非常大的數(shù)嘛？ 2.因為RAROC看上去很復(fù)雜的公式，可不可以舉個例子然后給我們參與運算一下呢？
麻煩老師解答一下note model quiz 5.2里的第一題C選項 lie on the security market line為什么不對 還有note model quiz 5.3 的第一題 看解析不太明白
91題 為什么題目中的probability不能用呢
老師您好，這里是相關(guān)系數(shù)是2啊，即rho=2 ，為什么您寫的是貝塔是2
請問一下，EL一般是指局部的風(fēng)險（例如一次違約），而UL一般是指涉及全局的風(fēng)險，是這樣嗎？應(yīng)該如何分辨哪種情況計入EL還是UL?。?
48題有點不懂為什么加了杠桿后s1和s2還是相等的呢？
為什么資本市場線和有效前沿的切點可以代表market portfolio，比如某個大盤的指數(shù)？
為什么alpha是不正常的performance呢
老師，請問這題為什么不選擇B呢？也有他們沒有提前預(yù)判好大的金融危機出現(xiàn)的時候的應(yīng)對吧，對應(yīng)就是壓力測試沒有做好。
90題是不是應(yīng)該選D
這幾個流程功能感覺很像做題的時候分辨不出來 老師可不可以清楚的總結(jié)一下
Business risk, 為什么不是金融風(fēng)險呢？
程寶問答
金程問答