APT模型的假設(shè)和single-factor的假設(shè)分別是什么？兩者可以視作同一個東西嗎？
老師請問，對沖是什么意思啊，哪些股票可以被對沖掉啊
CML的縱坐標(biāo)是E(Rm)，橫坐標(biāo)是市場組合M的方差，那么是否意味著所有投資者的CML線都是一樣的？ 但是CML線是Rf和馬科維茨有效前沿的相切的，每個人的馬科維茨資本市場有效前沿是不一樣的吧？
45題應(yīng)該用什么思路去做
請問老師，這道題90%配置的return是不是17%，因?yàn)閣點(diǎn)對應(yīng)不是17%，謝謝
A和C感覺差不多呀？
老師 taking the portafolio into a net long position. 應(yīng)該怎么理解？
29題思路是什么
老師好，F(xiàn)F模型屬于多因素模型，不應(yīng)該是用E（Ri）嗎，為什么是rf？課件中是用的阿爾法i
Exposure at Default ，違約敞口 ，前導(dǎo)課中舉了個例子說別人借我100元，抵押給我一個手機(jī)值80元，當(dāng)對手方發(fā)生違約，此時我面臨的風(fēng)險(xiǎn)敞口是20元還是100元？ 前導(dǎo)課中老師說風(fēng)險(xiǎn)敞口是100元，對此感到疑惑。
28題想知道如何分析的
sortino ratio is more appropriate for asymmetrical return distributions. ； sortino ratio allows one to evaluate portfolios obtained through an optimization algorithm that uses variance as a risk metric.這兩句話為何第一個對第二個錯
在有關(guān)ERM項(xiàng)目的組成中，題目給出了the maximum value at risk under multiple stress test scenarios；；the firm's tier1 capital to asset ratio；；the optimal size of the ERM Committee。這幾個都不是他的組成，分別應(yīng)該怎么理解？
people risk和人員欺詐有關(guān)，并沒有提到lack of training這句話似乎課程中并沒有提到？??這個也是也記憶的嗎？；；；presettlement risk永遠(yuǎn)比settlement risk大這句話怎么理解？？
老師，這個題我不明白，是要選IR最大的組合嗎？明顯是C呀
程寶問答
金程問答