57題，既然選擇了benchmark是不是最低收益率就應(yīng)該是以它為標(biāo)準(zhǔn)呀
老師，這個答案前面的借入美元是為什么，謝謝。百題的視頻聽了，但是還是沒聽明白，謝謝。
332 要求以dollar計價 不是應(yīng)該美元-日元嗎 為什么 是日元-美元 這樣的互換里怎么明確正負(fù)號
可以理解到買USD期貨，賣USD現(xiàn)貨，不理解后面為什么是先借USD賣出買入CHF，然后賣CHF期貨
net cost不是負(fù)數(shù)嗎？收益應(yīng)該大于成本吧
老師，這道題，可轉(zhuǎn)債應(yīng)該給給bondholder的權(quán)利吧？bondholder不是投資者嗎？不應(yīng)該是put嘛？為什么答案說像一個call呢？如果按照答案，一個call的話不是應(yīng)該負(fù)凸性？為什么選B呢？
48題，為什么是yes？變動之后的點不是已經(jīng)不在ef線上了嗎
第一張圖最下面寫the following forward prices for product A，那后面的價格應(yīng)該都是遠(yuǎn)期價格。從六月開始下跌，為什么是backwardation而不是contango？
為什么選a？
請問這道題怎么做
請問下D選項老師在講解的時候，提到波動率可以向上或者向下波動，然后說假如向上波動，最后得到Vega小于0；請問，如果向下波動呢？該如何分析，謝謝
請問這道題什么意思，沒看懂呀
例題如果用老師的方法，ABCD都是0呀最后
這一題中，為什么不是forward在場外交易所以風(fēng)險更高，所以要求利率更高?
（1）F0>S0ert
Borrow S0 to buy a unit of asset, enter into a forward contract to short the asset for F0 in time T;
（2）F0
程寶問答
金程問答