老師，這個公式運(yùn)用的場景在哪里呢
想問下這里的n是樣本容量（sample size）還是sample的個數(shù)？ 老師說E(xi)是一個樣本均值（sample mean），那么圖片中公式是對樣本均值1到n求和，代表一共有n個sample？
請問老師，?？级?5題怎么做？
圈起來這個是減號還是加號？
老師好，請問如圖畫框處這個"rho"是否寫錯了呢，我看NOTES上有幾乎一樣的一段話但這個位置顯示的是“the”
所以時間序列也必須依托于過去的數(shù)據(jù)？通過模型來推演過去的數(shù)據(jù)去解釋未來的數(shù)據(jù)，其實(shí)就是假設(shè)時間是有記憶的？而判斷這種時間是否有記憶的標(biāo)準(zhǔn)就是這組數(shù)據(jù)是否協(xié)方差平穩(wěn)，而要滿足協(xié)方差平穩(wěn)就得滿足三個假設(shè)？如果都滿足了，就可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行建模？
老師好，對于該題有不少疑惑，這里的投資組合是按照一個基金在組合中資金的占比作為權(quán)重的來算該組合的均值和方差。那么圖三中講義列出來的E(X+Y)=E(X)+E(Y)等于是默認(rèn)了X和Y的權(quán)重是一樣嗎？
請問第4題為什么Cov（x，y）是那個相同的factor數(shù)字？如何推斷出來的？
那個樣本容量減少，type1和type2概率分別怎么變？為什么？
請問老師，習(xí)題集216題，為什么不能用平方根法則求得2天的波動率？
這里我覺得應(yīng)該是t平方乘sigma平方，為啥是t乘sigma平方
老師好，能否幫忙總結(jié)一下需要記住的考試需要的不同分布下的分位點(diǎn)和關(guān)鍵值，謝謝
這里我感覺系數(shù)應(yīng)該是fi平方，問題寫在圖里的
老師 這個式子里面由于是2-year coupon bond, semi-annually compounding 在每一年現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和的時候, 為什么還要除以2？ 題目給的不已經(jīng)是0.5year 1 year 1.5 years的spot rates嗎
請問二因素模型是在哪里講到的？有些找不到了。謝謝
程寶問答
金程問答