金程問(wèn)答
老師，這道題我一點(diǎn)思路都沒(méi)有。
老師， even with extremely strong ERM program in place, the multiple systems implemented by the company will present different metrics on price and volatility. 這句話怎么理解？有什么現(xiàn)實(shí)的例子幫助理解嗎？
請(qǐng)問(wèn)本題中老師說(shuō)應(yīng)該用單尾，答案解析中用的卻是雙尾，矛盾呢？
解釋一下其他選項(xiàng)為什么不對(duì)？謝謝??
bankruptcy是指銀行破產(chǎn)？20萬(wàn)的缺口就能算嗎，無(wú)法理解這一點(diǎn)。而且問(wèn)題問(wèn)的是LBI面臨的問(wèn)題，而不是MAKE IT面臨的問(wèn)題呀。
41題，請(qǐng)問(wèn)在算FRA的題里的利率都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復(fù)利的3.75折回了離散復(fù)利再和用3.25、3.5算出來(lái)的f減一下，大概得到C選項(xiàng)
老師我想問(wèn)一下這里的beta*=0，是因?yàn)楣芍钙谪浀腷eta=0嗎？如果是的話，那所有‘股票期貨用股指期貨對(duì)沖’的題目是不是beta*都等于0？ 謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)為什么63頁(yè)的FRA估值 需要用連續(xù)復(fù)利到一般復(fù)利轉(zhuǎn)換后的r作為Rm去比較，而47頁(yè)算的時(shí)候不需要轉(zhuǎn)換，直接將forwad rate等于market interest rate去比較？謝謝。
老師能否概括下我們現(xiàn)在學(xué)到的參數(shù)法和非參數(shù)法大致有哪些呢
老師，這個(gè)時(shí)間對(duì)歐式期權(quán)的影響不是不確定嘛，那為什么后面研究Theta還可以畫(huà)出具體的圖像？
這個(gè)不是一般復(fù)利吧，為什么每期給的利息是一樣的50呢？如果是一般復(fù)利，每期利息應(yīng)該不同吧
14080為什么還要減去11478呢
老師您好，我對(duì)于Eurodollar futures有一些疑問(wèn)，還要麻煩您幫我看看下面的時(shí)間軸有沒(méi)有錯(cuò)（研究對(duì)象是short方）。 1. Eurodollar futures的price和value是等價(jià)的嗎？ 2. 市場(chǎng)利率上升，合約價(jià)格下降，指的是在交割日對(duì)約定時(shí)段的即期利率上升嗎？ 3. 這個(gè)過(guò)程中short方是怎么得利的呢？是通過(guò)在市場(chǎng)上用Pt買(mǎi)入期貨，再以P0賣(mài)出期貨，賺取其中差價(jià)(P0-Pt)嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)這里為什么說(shuō)民主有連續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，專(zhuān)制獨(dú)裁有非連續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)？民主政策變化會(huì)有影響，不應(yīng)該非連續(xù)嗎，這里連續(xù)風(fēng)險(xiǎn)指的是什么呢？感覺(jué)跟潛意識(shí)里理解不一樣
老師，這道題，一般不是說(shuō)英文字母代表的是樣本的，希臘字母代表的是總體的嗎，為什么這里說(shuō)s^2是樣本方差呢
程寶問(wèn)答
