老師您好，關(guān)于長期國債期貨short方總成本的計(jì)算，我還是不太懂這幾個(gè)式子 1. 交易雙方在簽訂合同的時(shí)候不是已經(jīng)確定了到期日的交易價(jià)格k了嗎？為什么在交割的時(shí)候要按QFP*CP+AI來算呢？ 2. 計(jì)算總成本時(shí)為什么兩個(gè)AI可以抵消呢？AI=C*(t/T)，AI不是與持有時(shí)長相關(guān)的嗎？ 如果是的話，short方在市場上買入可交割券的時(shí)候，前債券持有人的持有時(shí)長，與short方的持有時(shí)長，為什么一定相等呢？
請(qǐng)問為什么要用tracking error Var？
習(xí)題一中，最后計(jì)算中100*25*3=7500. 25是什么?
老師，A和B區(qū)別是什么？謝謝！
麻煩梁老師把講時(shí)態(tài)的圖發(fā)一下，如果有時(shí)間希望老師順帶講解一下。梁老師的英語水平很高，課程講的很好。
老師，49題上面的基本信息里，t統(tǒng)計(jì)量是單尾的還是雙尾的呢，謝謝
50.不是多元回歸嗎？怎么用R2衡量呢？不是要用adj R2嗎？??
請(qǐng)問在答案的文字解析中的incomplete risk transfer options什么意思
老師，這里的8% 到底是最后兩年的年利率還是最后一年的年利率？如果是最后兩年的年利率，那么浮動(dòng)的部分，就不能等于面值，如果是最后一年的年利率，那么在計(jì)算固定收益率折現(xiàn)的時(shí)候，后面的部分就不能用0.08 * 2。 這里到底怎么理解？
自變量和誤差還有因變量和誤差有關(guān)系嗎
非參數(shù)方法中，歷史模擬方法對(duì)數(shù)據(jù)的運(yùn)用應(yīng)該是充分的吧？
老師，這一頁最后一句話我不理解：Payoff/Intrisic value 減去Option Price不是于我的Profit/Loss嘛？為什么這里說差額是時(shí)間價(jià)值？
可以解釋下ab為什么不對(duì)嗎
什么是風(fēng)控
D選項(xiàng)，缺乏培訓(xùn)和能力不足，屬于什么類型的風(fēng)險(xiǎn)？
程寶問答
金程問答