這道題老師說從左邊說第四個，為什么是-1.82%呢？不應(yīng)該是1.87%嗎
請問夏普比率分事前夏普比率和事后夏普比率為什么還說夏普比率不能估未來只能估過去？（之前學(xué)習(xí)到夏普比率只能估過去因?yàn)榉帜甘强傦L(fēng)險(xiǎn) 所以包含了不穩(wěn)定的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。）為什么這里老師提到了事前夏普比率 感覺是悖論。
您好，F(xiàn)RA's value的貼現(xiàn)都用連續(xù)復(fù)利的方式嗎？可是老師在15:30的時候說要根據(jù)題目條件貼現(xiàn)，有可能是一般復(fù)利等。所以究竟是怎么貼現(xiàn)呢？
老師好，第一個問題，老師講課的時候說的是如果K理論（公式算出來的結(jié)果）>K市場的時候，我們應(yīng)該long future/forward嘛，為什么對于外匯，K理論>K市場的時候就變成short了呢？從理解角度來說，如果實(shí)際我的預(yù)測高于市場，我應(yīng)該先以k市場買進(jìn)來，然后到時間的時候賣出去就會得到理論算出來的那個高的收益，而不應(yīng)該去short。 第二個問題，老師講的時候和這些講義都有些confuse，圖上面明明寫的是future price greater than spot price, 為什么下面文字的時候又變成forward price greater than spot price。還有老師前面將example的時候也說的是future，但我理解的是通過k=Soe^rt算出來的應(yīng)該都是forward吧。請老師幫我distinguish一下，還是說forward和future定價公式還有與spot price之間的關(guān)系都是一樣？ 謝謝
請問 蒙特卡羅模擬有沒有路徑依賴？
這道題我算出來的是D, 按著老師說的算不出B，老師能一下解題的過程嗎？
能解釋一下411么
為什么0息債券適用于對沖風(fēng)險(xiǎn)呢
這兩道題之間的區(qū)別之處？
老師，這道題雖然選項(xiàng)只有I和II，但是III是不是也滿足呀？
老師，這道題的意思讀不太懂，題目的考點(diǎn)是ATM時Theta隨著Maturity減小會變小嗎？
請問此題提及了convexity的公式：1/（1+y）乘以（方差+MacD+Mac^2）*P 這個公式需要記憶嗎
這個題PD的方差為什么等于PD(1-PD)?
38的d沒有看懂，麻煩解釋一下，謝謝
想問一下在delta大于0的情況下，讓delta變小，為什么是short underlying asset？
程寶問答
金程問答