sophisticated 念錯了
老師請問這個題里的遠(yuǎn)期價格公式為什么是這樣子的，咱們當(dāng)時學(xué)的是圖2里這樣的呀
這種題除了畫圖還有別的理解方式嗎
這里沒有說option是call的，我們默認(rèn)是call嗎？
買賣怎么判斷啊？
為什么一年是365天而公式上是360
GMB MCS 中的GMB代表的是什么意思啊？
老師，能不能幫我分析解釋一下后兩種方法的思路過程，謝謝。另第一種方法為什么算出來是近似值（不完全一致）
這里到期日是一年為什么前邊是從0.5年開始的呢？題目中也沒說啊
百題Q32題。如圖。老師說 波動率上升call option價值上升，沒問題了解。但是說波動率對普通債券部分是沒有影響的。這句話不能認(rèn)同。波動率是二階導(dǎo)，是convexity,還是有影響的，我的理解是正的影響，因?yàn)榉讲钣肋h(yuǎn)是正數(shù)。所以一個增加的數(shù)減去另一個增加的數(shù)，求變化。請問老師我的思路何處不對？
題396請老師講解一下
請問這個current six-month libor rate is ,7.35% per annum.怎么理解。。
老師能講下其他選項(xiàng)為什么不對嗎
老師我想問遠(yuǎn)期合約假設(shè)在3年后到期，我運(yùn)用一個三個月的短期期貨進(jìn)行對沖，為什么要滾動對沖而不是最后三個月簽訂一個期貨。比如我和一個買家決定30年后以10元一桶賣給他，那么我直接在這三十年的最后三個月簽訂一個十元買入的期貨合同不就能起到對沖效果了么
為什么這個題是收美元啊 exchange for 不是應(yīng)該用美元換加元嗎 收的是加元
程寶問答
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