請問A distribution of returns that has a greater percentage of small deviations from the mean and a greater percentage of extremely large deviations from the mean, then which of the following statements is right。如何能確定厚尾就是尖峰呢？t分布的話 厚尾 就不是尖峰啊。請問考試時候不考慮t分布嗎？還是這道題出得不嚴謹有毛病呢 求指教 謝謝
請問 這道題如果不是一元回歸的話，也可以用：（其中一個X的）slope=rho乘以（Y的標準差/這個X的標準差）嗎？
老師 我528 題沒有思路分析這一題 啊 越做越暈ya
coupon rate和yield有啥區(qū)別呢
老師您好，考試時如果考尾隨對沖，是不是會給h*的數(shù)值？還有一個疑惑就是在deltaS/S和deltaF/F中，分母的S和F指代的是前一天的值吧，那么在最終的公式中S和F不能夠代入新的一天的數(shù)值??？
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老師，這道題，0.9438確實大于0.941，我們選擇阿爾法為20%?？墒侵辽俅笥?0的概率，在右邊，confidence level不是80%嗎？為啥這里直接阿爾法就是要求的概率了？關于這道題里面找到阿爾法之后的decision我不是很明白
第49題 梁老師講到s和i的相關性大于0，所以future rate大于forward rate。但是在基礎班的講義中提到相關性小于0，future price is lower than forward price。這兩點怎么理解？
計算遠期期貨的價值時為什么是T時刻才能得到收益，0時刻的F0是是什么
ATM 應該是最大的吧 ？ 為什么是itm 呢？
當st大于s0損益等于c，當st小于s0，損益c+st-s0，因為此時st小于s0，故產(chǎn)生coveredcall圖形，老師是不考慮買入股票價格嗎？
您好，1，請問為什么要乘以T2-T1，是因為RK和RF都是年化的，所以要乘以這段時間來變成T2到T1時間內(nèi)的利率差？2，我看梁老師說的是交易結算發(fā)生在T2時刻，而楊老師說的是T1時刻，哪個正確呢？
如果題里說trade at par那是默認為已經(jīng)給了coupon呢還是沒有呢
第39題，B選項對我能理解，但是 A選項為什么不對？
老師，我計算器上面顯示RAD怎么調(diào)，因為我輸入一個N值 其他的PMT PV FV I\Y都變成一樣了
程寶問答
金程問答
