什么代表long run average variance
問題1 Coupon rate 越大，久期越小，從公式的角度看的話，不應(yīng)該，coupon越大，久期越大嗎？問題2 從公式上看，收益率越低久期越大，這樣理解對(duì)嗎？
為什么var（ds）是2呀
請(qǐng)問vasicek model只用來算regulatory capital嗎, credit metric 只用來算economic capital 嗎
老師，這題的a說的不完全對(duì)吧，他沒有提到平行自動(dòng)呢，另外c錯(cuò)在分母應(yīng)該還有一個(gè)2對(duì)吧
請(qǐng)問老師在使用計(jì)算器時(shí)，例如算0.95+5%。我按計(jì)算器0.95，+，5，%，=這樣計(jì)算出來的結(jié)果為什么是0.9975啊？但是如果是大于1的數(shù)+5%就不會(huì)有這種問題
從哪里可以下載到正態(tài)分布表
復(fù)制法計(jì)算的是兩個(gè)債券的權(quán)重嗎？好像做過解完方程AB債券數(shù)量加起來不等于1的題，但百題上這兩道加起來都是1，是巧合嗎？
老師好，因?yàn)樽謹(jǐn)?shù)限制，我把我的問題寫在詳細(xì)描述的部分啦。
在單調(diào)性里，為什么1的收益率比2低，但是1的風(fēng)險(xiǎn)卻比2要高呢？
為什么一個(gè)違約這里要乘以2呢？
老師可以寫給我看看算式嗎？我計(jì)不到0.9
老師第五題債券的折現(xiàn)是默認(rèn)用連續(xù)複利？
可以解釋一下c d錯(cuò)在哪里嘛
這里明顯只用1和2兩只債券就能套利啊，為啥要跟3組合呢
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