這個p等于0.8是什么概率??？不是每一步驟的p都相等么？
為什么利率是負的？
這個負值是去掉負號看最大的嗎？
為什么一定fv就是1000 不是990 或者1200？？？？ 這是什么依據(jù)？？？
580題為什么選b
最后一種期貨的處理，為什么q看成r，p的公式就變成下面的了，1是怎么來的？
老師，c不是很明白，而且那個covariance matrix 看到很多次，不是很理解，什么時候會用到它呢？
1.1*1.01是怎么來的
老師，MD是百分比，沒有單位。這道題給的久期有單位，是9.8年。為什么不用MD=Mac.D/（1+Y/m）算出MD？
老師為什么第一個債券就用了題目給出的面值？
為什么delt T等于0.25而不是0.5
是不是說插值法只針對浮動利率債權(quán)呢
沒有
這道題為什么一定是構(gòu)造covered call，為什么不是protective put呢？
這道題的duration和convexity怎么算?。?
程寶問答
金程問答