Un-i平方的系數(shù)里，納姆達(dá)不是有個(gè)求和的過程嗎？為什么帶入i天前沒有求和？直接是納姆達(dá)的i-1次方？
Un-i平方的系數(shù)里，納姆達(dá)不是有個(gè)求和的過程嗎？為什么帶入i天前沒有求和？直接是納姆達(dá)的i-1次方？
老師，這道題為什么不用除以2
老師這道題0.167%之后為什么不乘以12呢？以及能講解一下后面在算sell TBA時(shí)帶入數(shù)字的具體計(jì)算過程嗎？
為什么95%用的是1.98 而不是1.96
這個(gè)題用的不是正態(tài)分布嗎？這里面的7不應(yīng)該是樣本的標(biāo)準(zhǔn)差嗎
老師，84題的答案表示:the weight assigned to long run average variance is zero . 那麼我82題的答案為什麼不可以選擇A呢？
這道題干中的這句條件 the net proceeds of buying the Jan Feb dollar roll are USD 133000的用途何在？ 為什么題目中已經(jīng)有收益，老師還要自己再計(jì)算一次（133293）呢？
老師請問一下這個(gè)地方的(1-SMM)*12=(1-CPR)，這個(gè)CPR是怎么得出來的呢？，謝謝老師??
為什么ceigema平方是方差開根就是波動率？
老師這道題的答案是：（1+1.8%/2）的平方那個(gè)式子，但我認(rèn)為應(yīng)該是（1+1.5%）*（1+Z/2）的平方那個(gè)式子，請問如何理解
有效凸性的計(jì)算為什么除的是一個(gè)ΔY，P大到P小之間應(yīng)該變化了2ΔY
y=b0+b1x+error 為什麼我們不能假設(shè)b0=0，而error=-25.66？
老師好，這個(gè)題目為什么遠(yuǎn)A，我自己的理解是，S>F,是現(xiàn)貨市場溢價(jià)，應(yīng)該是向上傾斜的？ 第二個(gè)圖，表示的是現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格的關(guān)系，這個(gè)圖能同樣表示現(xiàn)貨價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格的關(guān)系嗎？
老師您好，為什么通過蒙特卡洛模擬出來的RP是沒有受到提前償付風(fēng)險(xiǎn)的影響的？
程寶問答
金程問答