老師為什么在計(jì)算convenxity時(shí)，零息債券的sigma等于0. "因?yàn)榱阆?，回流時(shí)間為0"這句話怎么理解呢？
我想問一下longFRA是擔(dān)心利率上漲，可利率上漲會(huì)帶來收益，那為什么要擔(dān)心呢？
根據(jù)老師計(jì)算的圖，short put abc at 55；short call xyz at 7.5才是利潤(rùn)最大化吧？利潤(rùn)分別是2.35；1.87
老師您好，如何判斷題干所給利率是一般復(fù)利利率還是連續(xù)復(fù)利利率？
Hedge with Futures中的Long Hedge指的是我現(xiàn)在沒有現(xiàn)貨，但是未來的T時(shí)刻我想買現(xiàn)貨，而又怕T時(shí)刻的現(xiàn)貨價(jià)格高于我的預(yù)期，所以我要現(xiàn)在去Long期貨對(duì)吧。那假如我現(xiàn)在手里已經(jīng)有現(xiàn)貨了，怕價(jià)格下跌，去short期貨，這個(gè)是套期保值。我這么理解對(duì)吧。
為什么（r-rk）*1/2*本金實(shí)際發(fā)生是在九個(gè)月這個(gè)時(shí)點(diǎn)呀？
請(qǐng)問 圖中的公式需要背嗎？考試會(huì)考關(guān)于ad R^2的計(jì)算嗎請(qǐng)問。以及 想問一下 sum of squared是平方和的意思？還是方差的平方和的意思呢？ （比如說sum of squared regression是解釋變量的平方和？還是解釋變量方差的平方和呢？因?yàn)槲铱吹街vANOVA table自由度的時(shí)候老師說 MSS好像是方差的概念，那么ESS應(yīng)該就是方差平方和的概念吧.. 但是英語(yǔ)描述沒有提到variance這個(gè)詞呀困惑）謝謝
老師好，356題，不需要把1年期利率轉(zhuǎn)換為連續(xù)復(fù)利時(shí)的利率嗎？
請(qǐng)問OLS最小二乘法不就是尋找coefficient的過程嗎？C選項(xiàng)怎么就錯(cuò)了呢？
老師您好，題目要我們求的是expected value one year from now，為什么是用par除以收益率，不應(yīng)該是乘嗎？
老師，這個(gè)期權(quán)的圖我看懂了，但是這個(gè)表的總損益我從圖中沒觀察出來，能不能給我指導(dǎo)一下，謝謝了。
題中顯著區(qū)別于百分之十是什么意思？原假設(shè)是什么？
對(duì)沖的定義不應(yīng)該是同一時(shí)間作了一筆反向交易嗎，那long hedge沒有做反向交易啊
老師，這里的one year forward rate one year from today直譯過來應(yīng)該是從今天起一年的遠(yuǎn)期利率，為什么要理解成，F(xiàn)（1-2）？而不是F（0-1）？
這個(gè)題的AB怎么看？我畫的這個(gè)收益圖對(duì)嗎？
程寶問答
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