老師您好，視頻中老師說future是逐日盯市的，value直接看當日市場報價，想問問這個報價指的是underlying asset的價格還是future整體的價值？
老師，請問對沖的話，就是標的資產(chǎn)價格不會影響資產(chǎn)變化，那不就是一賺一虧，永遠賺不到錢？不對沖至少還有一半的可能賺錢？關于hedge我不是很懂這個如何盈利
老師，我有點懵，什么時候是乘以概率的平方，什么時候只要乘以概率?
老師您好，我想問一下put call parity是怎么推出p-c=forward？
老師您好 V.的straight bond的意思是普通債權的意思嗎？ 這是金融術語嗎 沒聽說過呀. 查了一下straight沒有普通的意思。請問是說bond的什么事直的呢？ 謝謝
老師505題沒看懂，請解答，謝謝。
老師，這道題的原理是什么呢 題506，謝謝!
老師我想問一下ols的假設和線性回歸的假設是不是一樣的？
為什么是4.35 4.33 4.37
這道題的題中7.8指的不就是半年的利率了嗎？為什么還要除以2？
這里buy put 對應的不應該是short put 嗎，為什么是long put？
老師能具體說一下按法嗎？是分別輸入xy,每個都要加enter嗎？最后一個數(shù)據(jù)輸完要加enter 嗎？我算出來結果是1
請教老師 這道題是在問哪個是風險因子對嗎？ 所以theta是永遠都不是風險因子嗎？ 還是因為和這道題的short call option position有關呢？ 謝謝
請問老師 如圖右側的推導 為什么對于有分紅的美式看漲期權 提前行權的話是在t的前一刻 價值就是St-k ,而不提前行權就是(St-dividends)。請問為什么提前行權不是（St-dividends）-k? 提前行權也是在t時刻之前一瞬間行權 也是可以拿到分紅的呀。 還有 很糾結為什么是dividend大于某個值就會提前行權。雖然說分紅使得股價下跌 但是行不行權股票都是鐵定會下降的，提前行權的話不僅能使期權變成股票后拿到分紅，而且也沒有損失期權費。難道是因為分紅之后股票會降價所以怕花冤枉錢所以在猶豫要不要行權買股票嗎？ 想不通 求賜教
老師您好，這道題當中的future rate是怎么求的，不能直接用3個月的LIBOR1.5%來帶入嗎？
程寶問答
金程問答
