此題中(1)short 300 asset是否就是指的題干中的“existing short option position”; (2)如果是,那么賣出資產(chǎn)是否會對對沖組合引入新的Gamma?
老師,請問156題協(xié)方差的公式答案為什么要除以12?1,和圖一的公式不一致?
老師,169題是不是先標(biāo)準(zhǔn)化再代入公式求解,能把步驟列一下嗎?謝謝
老師第275題能不能幫我解釋一下這兩句話,怎么樣理解啊
老師您好,autocorrelation也是用ρ表示嗎?
利率上漲1bp,EUD價格下降25,作為持有方虧了100,這個時候short4份EUD不是虧了嗎,不應(yīng)該是買低賣高,為什么不應(yīng)該是long4份
問題如圖,麻煩解釋一下,謝謝??
講義P170,為什么CoN 和 AoN都是Pay 如果行權(quán),不應(yīng)該是receive嗎?
老師您好,普風(fēng)險度量方法,我們是給VaR和ES都設(shè)置一定的權(quán)重之后算出的loss?
這題不太懂SD是什么 為什么這么算?
Location-scale invariance indicates that if a random variable, X, is normally distributed, then Y will also be normally distributed even if X is multiplied by a factor or shifts. Random variables derived from other normally distributed random variables will also be normally distributed.
老師你好,請問這個題中,是否可以將CHF和USD分別看成對手,通過計算得出要short USD spot,這樣對手CHF就要long spot
老師,這從哪里能看出來是要算SMM呢,謝謝。
老師,開始計算出來應(yīng)該是買AUD期貨賣AUD現(xiàn)貨。實際操作中應(yīng)該怎樣使用USD來操作呢?沒看懂
老師,沒想明白為什么用0.6650的折現(xiàn)來算。原理應(yīng)該是strike 的PV減去S,但不明白S為什么這么表示。謝謝
程寶問答