老師麻煩解答一下第287頁的第653題
random error是隨機的呀，但是在線性回歸方程中，他是構(gòu)成y的一部分呀，所以說y和random error肯定是有關系的呀。
D選項，short chf futures，payoff是chf幣種？怎么還最開始借入的usd呢？
Ⅰ為什么做RAF要向員工提供風險承擔能力和風險量的信息，不是向管理層嗎 Ⅱ這個說法是錯在主要這個詞了嗎
ABS都是overcollateralization嗎？問C
第二個折現(xiàn)（1+.02/2）為什么要要用3次方呢？
老師，請問是不是可以這么理解： 1.在談到GBM時，說“Price increments”是假定正態(tài)分布的。但是，ε是隨機變動，不屬于正態(tài)分布？ 2.在確定分布方法時所使用的只看歷史數(shù)據(jù)方法如bootstrapping展期法時，針對于展期法所使用的數(shù)據(jù)，并不屬于正態(tài)分布？ 謝謝！
老師，請問為何周老師在談到，bootstrapping展期法的劣勢其中有一個是非獨立數(shù)據(jù)，是因為自由度不變？通過展期法，樣本容量N是增加的，為何是自由度不變呢？謝謝！
529題老師能講一下嗎
老師這道題不會，能講一下嗎
老師你好我想問一下，這個U給的不是today的數(shù)據(jù)嗎？可是EWMA模型中不是要帶入的是n-1天的U嗎？這要如何判斷帶入哪個均值呢？
老師麻煩190頁的437解答一下
老師麻煩184頁的420題解答一下
B選項為什么是對的？為什么ERp與折現(xiàn)率有關？
老師您好，能解釋下為什么第一條不對嗎？
程寶問答
金程問答