397沒看懂答案，麻煩再解釋下，謝謝!
最后的公式里，是不是應該是（1+Z2/2）的平方？
III Comparing risk across asset classes這個該怎么理解呢
兩個投資組合的方差部分開始就沒太懂了,怎么理解呀
老師請解釋一下為什么c比d 更好達到第2目標
老師，視頻里面說結算風險是買賣交易中不能付款的風險，但伴讀群的ppt里面說一定要有結算機構出現，這個該如何判斷，個人以為一手交錢不能一手交貨的風險很難與違約風險區(qū)分開來
方差公式應該等于平方的均值-均值的平方。為啥老師說平方的均值=方差？除以N可以證明無偏？
忘了為什么乘5.25了
老師好！我對367題中理解是，提前平倉掉美式看漲期權的最好方法是，賣掉期權。因為對于無紅利的美式看漲期權，不提前執(zhí)行最有利。這種理解對嗎？題目中的ABC各項的具體意思又是什么？
不是coupon rate 越大 D越小么？
請老師解釋下501,502兩題。501題意是不是說明，這個股票價格一定是上漲的，所以才轉換了10個股票？為什么delta,gamma ＞0，convexity也大于零呢？502中，convexity ＞0說明是件好事，那 1 里面利率上升，convexity可能下降，變的不好為什么不對？其他3個選項麻煩講一下，蟹蟹蟹蟹！
老師能否講一下這道題
老師，Drysdale應該是這張圖里A的角色吧？為什么視頻里說是B的角色呀？
老師好！問題一：這個題目為什么不能用題干中給的利率與儲存成本，計算出一月份的當期價格，然后與遠期價格比較？ 問題二：選項D中，early summer 是三月還是六月？
老師能否幫忙算一下這道題
程寶問答
金程問答
