請(qǐng)問最后一步為什么66，34要縮小一百倍
請(qǐng)問怎么理解carry roll down是指遠(yuǎn)期利率被實(shí)現(xiàn)
老師這題選b難道不對(duì)呀
coupon、 forward、spot、discount factor、各種利率，在很多公式里面感覺很亂，理解起來很困難，老師有沒有把這些個(gè)羅列一下
這里的D是modified duration嗎
670題請(qǐng)解釋
精 656題，不太理解
623題，括號(hào)里的數(shù)字是怎么算出來的呢？23和4這兩個(gè)我知道是從6個(gè)月那里折現(xiàn)回來，那6個(gè)月的那3個(gè)括號(hào)里的數(shù)字又是怎么算的呢？
FRM一級(jí)7月押題第93題，截圖中VL和σL怎么算出來的
老師這道題B選項(xiàng)這題為啥突然出來個(gè)收益？var不是對(duì)損失的解讀嗎？
為什么按照無風(fēng)險(xiǎn)利率計(jì)算期權(quán)價(jià)值，期權(quán)價(jià)值往前推的時(shí)候，只需要考慮無風(fēng)險(xiǎn)利率r，而不需要考慮q
老師，這道題我用的是復(fù)制法，設(shè)X1 和 X2 ，用久期和債券價(jià)格列出兩個(gè)方程，最后得出的結(jié)果近似于C選項(xiàng)。請(qǐng)問這中方法可以嘛。
精 老師好，這題不懂求解，感謝
這個(gè)公式重要嗎，需要記嗎
38題的表沒有看懂是什么意思，麻煩解釋一下
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