老師，這道題兩個(gè)公式哪里講到過？好像對(duì)應(yīng)章節(jié)沒有找到
老師好，請(qǐng)問此處的volatility和前面希臘中vega所對(duì)應(yīng)的volatility是指代同一樣?xùn)|西？既資產(chǎn)收益波動(dòng)率？
老師這里解釋sometimes說可能也會(huì)低估，當(dāng)是cal的時(shí)候，為什么用的是bond的VAR公式？難道不應(yīng)該用option的公式嗎？
老師這一頁(yè)看不懂，500哪里來的？
老師好，能否解釋一下如圖畫橙色框處的X所代表的準(zhǔn)確含義呢？謝謝
提到Y(jié)TM的時(shí)候，老師說就是求I/Y，這是什么意思？為什么求YTM就是求I/Y?求出I/Y以后，什么時(shí)候需要乘以2才是YTM？
老師，為什么Call的Rho>0，而put的Rho<0?
預(yù)留額外資本金，不會(huì)降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口嗎？有了額外資本金，當(dāng)資金不夠時(shí)就可以用到了啊，為什么是降低了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口呢？買保險(xiǎn)不是相當(dāng)于多了一層保障嗎？為什么要考慮到保險(xiǎn)公司違約的情況呢？這種情況概率不是很低嗎？
IPO的第一句話，為什么說的是當(dāng)公司不愿意公開交易呢？不是首次公開募股發(fā)行嗎？那不就是公開交易了？最后說的。best efforts basis是說他們是基于代銷的基礎(chǔ)上發(fā)行的嗎？
估值基礎(chǔ)課，第二章的第二節(jié)，時(shí)間見截圖 前面講key rate 5 和key rate 2 變化的話，那么會(huì)變成黃色那個(gè)折線，因?yàn)槭艿?這個(gè)key rate 的影響。那藍(lán)色圈圈圈出來的地方，為什么用的是innitial value 26.22311,而不是2點(diǎn)的這個(gè)value 26.22411 呢，按照前面的那個(gè)黃色折線圖，算delta P 就該是5和2 點(diǎn)的value差值啊
怎么確定是sell
求老師辨析bond price的作用或者意義
這題提議我理解的是前三年1.5%，接下來3年是2.5%，為什么不對(duì)呢，老師說2.5是兩年，不明白。
老師好，第二步算債券vaR值的時(shí)候?yàn)槭裁从眯拚闷诔艘詡瘍r(jià)格再乘以利率的VaR值？
老師好，為啥置VaR（10%）是顯著性水平，不是置信水平？因?yàn)?0%比較小咩？謝謝有什么差別嗎
程寶問答
金程問答