金程問(wèn)答
怎么用計(jì)算器求λ
老師，在遠(yuǎn)期或者期貨合約中，如果我是賣方，在未來(lái)以約定的價(jià)格賣出商品，如果有便利性收益，那么那部分收益結(jié)算時(shí)是買方支付給我的，還是我支付給買方？如果是反向的cash and carry是不是就是反過(guò)來(lái)？
老師，ERM的3個(gè)benefit是什么，我找不到啊。
In a FRA or interest rate swap portfolio, which uses interest rate futures to hedge the interest rate risk, a tailed hedge means? 什么叫尾部對(duì)沖？
老師 83題 這個(gè)自由度是用圖表里面1000還是用47呀? N=48 是用47還是1000呀？
請(qǐng)問(wèn)term structure 和收益率曲線結(jié)構(gòu)是同一個(gè)概念嗎
cash or nothing put 的定價(jià)公式是否為Qe^（-rt）*N（-d2）？
老師你好，這是習(xí)題精講里的一道題。請(qǐng)問(wèn)一下C選項(xiàng)錯(cuò)在哪里呀？
老師這道題求這個(gè)月的prepatment是用balance*SMM。但是我用的是SMM=prepament/(balance-scheduled payment)這個(gè)公式，scheduled payment是用計(jì)算器算的（N=50，I/Y=6/12，PV=-22m，F(xiàn)V=0，攤銷得到PRN），算出來(lái)答案不對(duì)，為什么呢？
為什么這題用capm的公式，為什么不能用sml？
第二章講義標(biāo)準(zhǔn)誤是s/根號(hào)n 這里是西格瑪/根號(hào)n 這兩個(gè)不一樣吧一個(gè)是樣本方差另一個(gè)是總體方差
老師，在基礎(chǔ)班的時(shí)候課件斜Nd1就是△，但是這里算出來(lái)的其實(shí)是有差別的，意思是其實(shí)課件上那個(gè)只是近似值不是可以作為結(jié)論記憶的嗎？
老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下這題。他問(wèn)哪一個(gè)對(duì)投資者分析過(guò)程中最不重要。C和D我是能看出來(lái)的，關(guān)鍵就是A和B。B選項(xiàng)里concentration我記得在第一門數(shù)據(jù)加總里的completeness里有提過(guò)要避免集中度風(fēng)險(xiǎn)。A選項(xiàng)說(shuō)負(fù)債的集中水平，我覺(jué)得挺重要的呀，怎么能不重要呢？
老師你好，麻煩您幫我看一下這道題。我按照平常上課的方法算的這題，可是和答案算的不一樣，答案怎么算的我沒(méi)太看明白，老師你能幫我看一下哪里不對(duì)嗎？
38題中，儲(chǔ)存成本明明是一筆固定美元，為什么只能用利率方式算，而不直接加在5，05現(xiàn)貨成本中，再進(jìn)行折算。
程寶問(wèn)答
