金程問(wèn)答
這道題為什么要都乘以0.5呢，這個(gè)半年應(yīng)該看的是利率半年付還是payments半年，利率沒(méi)說(shuō)半年付一次
第五題為什么算smm的時(shí)候分母不用balance減去pmt呢？
老師您好，第七題中老師還講到了用beta來(lái)對(duì)沖，但是我不知道該怎么使用，請(qǐng)老師講解一下
93題的C選項(xiàng)，低風(fēng)險(xiǎn)厭惡的投資者持有risky asset沒(méi)問(wèn)題呀。請(qǐng)問(wèn)C為什么不對(duì)
這個(gè)題的解析是不是有問(wèn)題？不應(yīng)該32million去乘，smm的公式的分母應(yīng)該是bal-應(yīng)付本金呀？請(qǐng)問(wèn)老師，我的計(jì)算過(guò)程有沒(méi)有問(wèn)題？這個(gè)題應(yīng)該怎么做是正確的
老師，貨幣互換，本金最后不是應(yīng)該換回來(lái)的嗎？23題，是一個(gè)2年期的貨幣互換，貨幣的方向不是圖二嗎？請(qǐng)問(wèn)老師，貨幣互換中，方向要怎么確定。之前提問(wèn)時(shí)，答疑老師說(shuō)，貨幣互換中涉及三步：期初本金互換，期中利息互換，期末再本金互換，那應(yīng)用到這題里面的話方向是反的？老師能否解釋一下，謝謝
百題3，第48題，既然float 是從第3個(gè)月開始貼的，為什么coupon不是×三個(gè)月時(shí)的float 而是最后一期的float？
老師能解釋下77題么？z上升var不應(yīng)該下降么因?yàn)閙ean不是0呀？holding period又是怎么影響的呢？
老師，蒙特卡洛模擬是不是不可以給可以提前行權(quán)的美式期權(quán)定價(jià)？
14 15每個(gè)選項(xiàng)幫我分析一下
43題，沒(méi)太懂買賣1，2，3號(hào)債券的方向，這個(gè)方向與相應(yīng)的權(quán)重有關(guān)系嗎...
請(qǐng)問(wèn)第44題題目問(wèn)的是什么意思？是選擇選項(xiàng)中長(zhǎng)期波動(dòng)性最大的嗎？
老師C選項(xiàng)，put option sell GBP怎么理解，擔(dān)心GBP跌，所以選Put short都對(duì)吧，但這個(gè)put sell跟sell put不一樣吧？或者說(shuō)，這個(gè)題如果C是barrier put on GBP我可以選出來(lái)，但他GBP前面又加了個(gè)sell。就不懂了。
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)hedge策略中同買同賣和做多強(qiáng)勢(shì)做空弱勢(shì)要怎么理解，按照basic risk上升，long hedge，下降是short hedge 的話只能解釋同買同賣的吧，這個(gè)做多做空要怎么解釋呢，謝謝老師！
老師請(qǐng)問(wèn)62題為什么EL不變呢
程寶問(wèn)答
