老師 這道題這么做為什么不行 謝謝老師
FRM考試會考d1,d2如何計(jì)算嗎，需要記住其公式嗎？
這里收益率4%，在最后計(jì)算的時(shí)候要把%去掉，對嘛。麻煩回答，謝謝。
convexity的正負(fù)到底是如何判斷的？什么時(shí)候正？什么時(shí)候負(fù)？圖像是什么樣的？
這個(gè)老師一直說什么upmoe變動頻繁是什么意思，我發(fā)現(xiàn)這個(gè)老師講課都不愛標(biāo)坐標(biāo)，聽著聽著就糊涂了，真郁悶。
老師我一共兩個(gè)問題需要您解答。1、CML的公式中 這個(gè)斜率為什么一個(gè)用市場利率-無風(fēng)險(xiǎn)利率再去除以市場的波動率計(jì)算，另一個(gè)斜率用組合p的利率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率再去除以p的波動率？？2、第二張圖中的公式M和p代表什么？題目中會怎么給？真被這兩個(gè)圖搞懵逼了
老師請問c選項(xiàng)是什么意思啊 謝謝老師
老師，我想問一下d1,2是怎么推導(dǎo)的，謝謝老師。
老師，我問一下記著你講兩叉樹定價(jià)的時(shí)候，你是把期權(quán)的期望折現(xiàn)回來，比較行權(quán)價(jià)，看是不是會提前行權(quán)?？墒侵vblack美式期權(quán)提前行權(quán)時(shí)，你說不分紅肯定不會行權(quán)的，只有分紅才有可能行權(quán)，所以我問問是你口誤還是我理解的不合適，兩者產(chǎn)生了混淆，謝謝老師。
老師，我問一下，這個(gè)題目是不是后面項(xiàng)已經(jīng)考慮q項(xiàng)了，只是寫后面了，還是我考慮有偏差呀。謝謝老師。
老師，能弱弱的問一下這個(gè)Fu的期權(quán)價(jià)值為什么是1呀。
為什么這道題用的是連續(xù)復(fù)利的計(jì)算方式？
老師，A選項(xiàng)的tracking error是什么意思呢
對A選項(xiàng)不是很理解，能再解釋一下嗎？
bootstrapping不是重復(fù)抽樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)之間不再independent嗎？怎么理解C說它考慮數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性卻不考慮它們的自相關(guān)
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