金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)此題N(0.5)=0.6915 對(duì)應(yīng)的區(qū)域是哪里？麻煩畫(huà)圖解釋，謝謝。
老師，這個(gè)權(quán)重w的計(jì)算，上課的筆記是以市場(chǎng)價(jià)計(jì)算權(quán)重，也就是按照price算，但是算出來(lái)的結(jié)果與第6列不一樣，請(qǐng)老師解釋一下，謝謝！
這道題目 求put的價(jià)格上限 當(dāng)達(dá)到價(jià)格上限時(shí)K或者Ke^rt的時(shí)候 此時(shí)s（即標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為零） 但是題目已經(jīng)說(shuō)明價(jià)格為100USD 的 怎么可能還會(huì)到達(dá)零呢
老師，三怎么解釋呢？
老師 請(qǐng)問(wèn)這道題CD選項(xiàng)怎么選擇呀 謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)老師，第三小題的t分布表查詢出來(lái)是+1.68，在題目中需要轉(zhuǎn)換成-1.68。是因?yàn)閠分布表給的檢驗(yàn)量都是右半部分的值嗎？然后左邊的根據(jù)對(duì)稱取負(fù)值嗎?
不太明白
2200是執(zhí)行價(jià)格，“where contract value is determined by EUR 10 per index point”這句話什么意思，為什么標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是2200*10呢？
這個(gè)題的magnitude是指？這個(gè)是根據(jù)什么公式來(lái)判斷的呀是根據(jù)那個(gè)the duration and convexity estimate那個(gè)公式來(lái)判斷的嗎
VaR值這里的應(yīng)用為什么為不合適的呀，那VaR值得主要應(yīng)用范圍是什么
老師，我問(wèn)一下，期貨盈利你說(shuō)的就是F1-F2。為什么這兩個(gè)公式一個(gè)是F1-F2，一個(gè)是F2-F1，這兩個(gè)是一個(gè)意思嗎？F2-F1表示的是期貨價(jià)值虧損嗎？謝謝老師。
不懂為什么要乘于股票的數(shù)量，delta不是只是期權(quán)合約的概念嗎？
老師，這道題如何理解？
請(qǐng)問(wèn)老師，short一定是sell自己不擁有的，那sell自己擁有的是什么呢，二者怎么理解?有點(diǎn)混亂了。
老師 之前有道題說(shuō)MBS的價(jià)格可能會(huì)隨著利率的下降而下降（因?yàn)樘崆皟敻叮?，那這道題的視頻解析里為什么說(shuō)MBS的價(jià)格會(huì)因?yàn)樘崆皟敻扼w現(xiàn)出負(fù)凸性，也就是價(jià)格在利率下降的時(shí)候上升的比較緩慢呢 這句話是什么意思？還有callable price這條線的意義到底是什么呢？
程寶問(wèn)答
