金程問(wèn)答
請(qǐng)老師解釋下其他選項(xiàng)為什么不對(duì)吧
為什么337題的期貨價(jià)格折現(xiàn)是用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率而不是用市場(chǎng)利率？
老師你好，我沒(méi)有理解為什么借的債券賣空，價(jià)格下跌借債券的人會(huì)獲利？能不能解釋一下，謝謝了。圖片一直照不上不好意思。
326題如何解決，答案看不懂。
316題的b選項(xiàng)為何正確，既然有了清算所不已經(jīng)減少了credit risk了嗎？
請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做？時(shí)間怎么看？
求解釋，謝謝
圖中顯示的補(bǔ)救政策其中一個(gè)是利率降低 本來(lái)次貸危機(jī)引發(fā)就是因?yàn)槔屎艿痛蠹彝稒C(jī)過(guò)度導(dǎo)致 為何還要降低利率呢
請(qǐng)問(wèn)這道題是哪個(gè)部分里的？
怎么用par rate 來(lái)計(jì)算債券價(jià)格
這個(gè)的講義在哪里找啊
我的課程中有option market段的學(xué)習(xí) 但這個(gè)資料來(lái)源是哪里啊
bond1的折線因子為什么可以用到bond2上面去，按照題干的意思不是應(yīng)該兩只不同的債券嗎？
老師，為什么組合VaR的計(jì)算，不計(jì)算權(quán)重？623題。謝謝
Sharpe Ratio是衡量過(guò)去表現(xiàn)，而Treynor ratio是衡量未來(lái)表現(xiàn)，這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎？
程寶問(wèn)答
